"Der Preis, den der Optionskäufer bei Kontraktabschluss an den Verkäufer (Stillhalter) zahlt. Als Gegenleistung erhält der Käufer das Optionsrecht zum Basispreis. Die Höhe des Optionspreises wird durch den inneren Wert der Option und den Zeitwert bestimmt. Zur rechnerischen Bestimmung eines fairen Optionspreises werden häufig Optionspreis-Bewertungsmodelle wie das Black-Scholes-Modell genutzt. Der Optionspreis wird auch als Optionsprämie...

"Der Preis, den der Optionskäufer bei Kontraktabschluss an den Verkäufer (Stillhalter) zahlt. Als Gegenleistung erhält der Käufer das Optionsrecht zum Basispreis. Die Höhe des Optionspreises wird durch den inneren Wert der Option und den Zeitwert bestimmt. Zur rechnerischen Bestimmung eines fairen Optionspreises werden häufig Optionspreis-Bewertungsmodelle wie das Black-Scholes-Modell genutzt. Der Optionspreis wird auch als Optionsprämie...

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"Eine dynamische Kennzahl, die die Preisänderung eines Optionsscheins bei einer Preisänderung des Basiswerts misst. Die Preissensitivität kann bei einem Call-Wert zwischen Null und Eins und bei einem Put-Wert zwischen Null und minus Eins annehmen. Optionsscheine, die „weit aus dem Geld“ sind, werden von Preisänderungen des Basiswerts verhältnismäßig gering beeinflusst und haben daher eine Preissensitivität nahe...

"Eine dynamische Kennzahl, die die Preisänderung eines Optionsscheins bei einer Preisänderung des Basiswerts misst. Die Preissensitivität kann bei einem Call-Wert zwischen Null und Eins und bei einem Put-Wert zwischen Null und minus Eins annehmen. Optionsscheine, die „weit aus dem Geld“ sind, werden von Preisänderungen des Basiswerts verhältnismäßig gering beeinflusst und haben daher eine Preissensitivität nahe...

"Der Preis, den der Optionskäufer bei Kontraktabschluss an den Verkäufer (Stillhalter) zahlt. Als Gegenleistung erhält der Käufer das Optionsrecht zum Basispreis. Die Höhe des Optionspreises wird durch den inneren Wert der Option und den Zeitwert bestimmt. Zur rechnerischen Bestimmung eines fairen Optionspreises werden häufig Optionspreis-Bewertungsmodelle wie das Black-Scholes-Modell genutzt. Der Optionspreis wird auch als Optionsprämie...

"Der Preis, den der Optionskäufer bei Kontraktabschluss an den Verkäufer (Stillhalter) zahlt. Als Gegenleistung erhält der Käufer das Optionsrecht zum Basispreis. Die Höhe des Optionspreises wird durch den inneren Wert der Option und den Zeitwert bestimmt. Zur rechnerischen Bestimmung eines fairen Optionspreises werden häufig Optionspreis-Bewertungsmodelle wie das Black-Scholes-Modell genutzt. Der Optionspreis wird auch als Optionsprämie...

"Eine täglich berechnete Sicherheitsleistung, die der Options-Stillhalter für die Glattstellung der Position zum Tagesendwert zahlt. Die Premium Margin wird täglich für alle Optionen berechnet, deren Käufer die Optionsprämie in voller Höhe bezahlt haben. Führt eine Kursveränderung des Basiswerts zu einem Anstieg der Glattstellungskosten, ist der Stillhalter zur Auffüllung der Premium Margin verpflichtet. Der Optionskäufer muss...

"Eine täglich berechnete Sicherheitsleistung, die der Options-Stillhalter für die Glattstellung der Position zum Tagesendwert zahlt. Die Premium Margin wird täglich für alle Optionen berechnet, deren Käufer die Optionsprämie in voller Höhe bezahlt haben. Führt eine Kursveränderung des Basiswerts zu einem Anstieg der Glattstellungskosten, ist der Stillhalter zur Auffüllung der Premium Margin verpflichtet. Der Optionskäufer muss...