„Sensitivität ist eine dynamische Kennzahl, die die Preisänderung eines Optionsscheins bei einer Veränderung einer den Optionsschein beeinflussenden Größe misst. Die wichtigsten Sensitivitäten sind Delta, Gamma, Rho, Theta und Vega. Delta (Optionsscheine), Gamma (Optionsscheine), Optionsschein, Rho (Optionsscheine), Theta (Optionsschein), Vega (Optionsschein).“