„Eine dynamische Kennzahl, die die Preisänderung eines Optionsscheins bei einer Preisänderung des Basiswerts misst. Die Preissensitivität kann bei einem Call-Wert zwischen Null und Eins und bei einem Put-Wert zwischen Null und minus Eins annehmen. Optionsscheine, die „weit aus dem Geld“ sind, werden von Preisänderungen des Basiswerts verhältnismäßig gering beeinflusst und haben daher eine Preissensitivität nahe Null. Ein Optionsschein, der „tief im Geld“ ist, besteht fast vollständig aus einem inneren Wert. Die Wertentwicklung des Optionsscheins und des Basiswerts verläuft fast parallel. Die Preissensitivität liegt nahe Eins bzw. minus Eins. „