{"id":9181,"date":"2025-07-21T10:39:45","date_gmt":"2025-07-21T08:39:45","guid":{"rendered":"https:\/\/ariva.ag\/glossary\/volatilitaet-von-optionsscheinen\/"},"modified":"2025-07-21T10:39:45","modified_gmt":"2025-07-21T08:39:45","slug":"volatilitaet-von-optionsscheinen","status":"publish","type":"glossary","link":"https:\/\/ariva.ag\/sv\/glossary\/volatilitaet-von-optionsscheinen\/","title":{"rendered":"Volatilit\u00e4t von Optionsscheinen"},"content":{"rendered":"<p>&#8221;Es gibt zwei Arten von Volatilit\u00e4t:  historische und implizite Volatilit\u00e4t. Die historische Volatilit\u00e4t zeigt die Kursschwankungen der Vergangenheit, w\u00e4hrend die implizite Volatilit\u00e4t die erwarteten Kursschwankungen in der Zukunft angibt. F\u00fcr die Bewertung von Warrants ist ausschlie\u00dflich die implizite Volatilit\u00e4t von Bedeutung, obwohl Erwartungen oft von der historischen Volatilit\u00e4t beeinflusst werden. Je h\u00f6her die Volatilit\u00e4t, desto h\u00f6her der Preis des Warrants, unabh\u00e4ngig davon, ob es sich um einen Call- oder Put-Warrant handelt. H\u00f6here Volatilit\u00e4t erh\u00f6ht die Wahrscheinlichkeit, dass der Warrant am Ende der Laufzeit im Geld ist und somit einen inneren Wert hat. Sinkt die Volatilit\u00e4t, verringert sich diese Wahrscheinlichkeit und der Wert des Warrants sinkt.&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8221;Es gibt zwei Arten von Volatilit\u00e4t: historische und implizite Volatilit\u00e4t. Die historische Volatilit\u00e4t zeigt die Kursschwankungen der Vergangenheit, w\u00e4hrend die implizite Volatilit\u00e4t die erwarteten Kursschwankungen in der Zukunft angibt. F\u00fcr die Bewertung von Warrants ist ausschlie\u00dflich die implizite Volatilit\u00e4t von Bedeutung, obwohl Erwartungen oft von der historischen Volatilit\u00e4t beeinflusst werden. 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