{"id":9095,"date":"2025-07-21T10:38:30","date_gmt":"2025-07-21T08:38:30","guid":{"rendered":"https:\/\/ariva.ag\/glossary\/sharpe-ratio\/"},"modified":"2025-07-21T10:38:30","modified_gmt":"2025-07-21T08:38:30","slug":"sharpe-ratio","status":"publish","type":"glossary","link":"https:\/\/ariva.ag\/en\/glossary\/sharpe-ratio\/","title":{"rendered":"Sharpe Ratio"},"content":{"rendered":"

“Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl zur Messung des Rendite-Risiko-Verh\u00e4ltnisses von Kapitalanlagen. Benannt nach dem Wirtschaftswissenschaftler William F. Sharpe, misst sie die Mehrrendite eines Fonds im Vergleich zu einer sicheren Anlage unter Ber\u00fccksichtigung des durchschnittlichen Risikos des Fonds. Ein Sharpe Ratio \u00fcber eins weist auf eine erzielte Mehrrendite hin, w\u00e4hrend ein Ergebnis zwischen null und eins bedeutet, dass die Rendite \u00fcber der Geldmarktverzinsung liegt, jedoch nicht dem kalkulierten Risiko entspricht. Bei einem negativen Sharpe Ratio erreicht die Rendite des Wertpapiers nicht den Wert einer risikolosen Geldmarktanlage. Das Risiko wird hierbei mit der Volatilit\u00e4tchnet, die das Ma\u00df f\u00fcr die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum darstellt. Fonds, Index, Volatilit\u00e4t, Effekten”<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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