{"id":9031,"date":"2025-07-21T10:37:32","date_gmt":"2025-07-21T08:37:32","guid":{"rendered":"https:\/\/ariva.ag\/glossary\/praemie-2\/"},"modified":"2025-07-21T10:37:32","modified_gmt":"2025-07-21T08:37:32","slug":"praemie-2","status":"publish","type":"glossary","link":"https:\/\/ariva.ag\/en\/glossary\/praemie-2\/","title":{"rendered":"Pr\u00e4mie"},"content":{"rendered":"<p>&#8220;Der Preis, den der Optionsk\u00e4ufer bei Kontraktabschluss an den Verk\u00e4ufer (Stillhalter) zahlt. Als Gegenleistung erh\u00e4lt der K\u00e4ufer das Optionsrecht zum Basispreis. Die H\u00f6he des Optionspreises wird durch den inneren Wert der Option und den Zeitwert bestimmt. Zur rechnerischen Bestimmung eines fairen Optionspreises werden h\u00e4ufig Optionspreis-Bewertungsmodelle wie das Black-Scholes-Modell genutzt. Der Optionspreis wird auch als Optionspr\u00e4mie bezeichnet. &#8220;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8220;Der Preis, den der Optionsk\u00e4ufer bei Kontraktabschluss an den Verk\u00e4ufer (Stillhalter) zahlt. Als Gegenleistung erh\u00e4lt der K\u00e4ufer das Optionsrecht zum Basispreis. Die H\u00f6he des Optionspreises wird durch den inneren Wert der Option und den Zeitwert bestimmt. Zur rechnerischen Bestimmung eines fairen Optionspreises werden h\u00e4ufig Optionspreis-Bewertungsmodelle wie das Black-Scholes-Modell genutzt. 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